金融專業論文參考文獻
金融專業主要是用計算機來實現數學模型,從而解決金融相關的問題。所以,金融專業不同于MBA和MSP,它主要是培養金融界的技術工作者。下面是小編整理的金融專業論文參考文獻,歡迎借鑒。
[1]陳暉,謝赤.包含Jump-Arch過程的利率模型及其應用[J].管理科學學報,2008(2):80-90.
[2]陳靜,徐成賢.消費習慣、遞歸效用函數與股權溢價[J].統計與決策,2011(4):141-143.
[3]范龍振.短期利率模型在上交所債券市場上的實證分析[J].管理科學學報,2007(2):80-89
[4]李宏瑾.利率期限結構的遠期利率預測作用--經期限溢價修正的預期假說檢驗[J].金融研究,2012(8): 97-110.
[5]李磊磊.引入宏觀經濟因素的利率期限結構模型研究[D].廈門大學,2009.
[6]林海,鄭振龍.利率期限結構研究述評[J].管理科學學報,2007(1):79-98.
[7]林魯東.中國的股權溢價之謎:基于Hansen-Jagannathan方差界的實證研究[J].南方經濟,2007(12): 12-23.
[8]傅曼麗,董榮杰,屠梅曾.國債利率期限結構模型的實證比較[J].系統工程,2005(8): 56-61.
[9]格日勒圖,李仲飛,陳永利.一個基于習慣形成的離散時間的`資產定價模型[J].當代經濟管理,2006(5): 77-93.
[10]謝赤.一個動態化的利率期限結構模型群[J].預測,2000(3):49-52.
[11]謝赤.關于具有狀態變量的HJM模型的實證分析[J].數理統計與管理,2001(3):34-59.
[12]陳雯,陳浪南.國債利率期限結構:建模與實證[J].世界經濟,2000(8):24-28.
[13]呂朝鳳,黃梅波.習慣形成、借貸約束與中國經濟周期特征--基于RBC模型的實證分析[J].金融研究,2011(9): 1-13.
[14]宋淮松.我國零息國債收益率曲線初探[N].中國證券報,1997-2-18.
[15]蘇越良,李晉.基于跳躍擴散模型下的中國短期利率研究[A].International Conference on Engineering and Business Management (EBM 2010)[C].
[16]臥龍(2013).經濟周期與克強指數.《股市動態分析》.2013年21期.
[17]江紅莉和何建敏(2011).基于PairCopula的社保基金投資組合風險測度研究.統計與信息論壇.2011年8月.28-34頁.
[18]韋艷華,張世英(2004).金融市場的相關性分析--CopulaGARCH模型及其應用[J].系統工程,22(4): 7-12.
[19]韋艷華,張世英(2005).金融市場非對稱尾部相關結構的研究[J].管理學報.2(5):601-605.
[20]韋艷華,張世英(2006).金融市場動態相關結構的研究[J].系統工程學報,21(3):313-317.
[21]李悅,程希駭(2006)上證指數和恒生指數的copula尾部相關性分析[J].系統工程,24(5):88-92
[22]葉允最(2013).廣西工業總產值與“克強指數”的關系研究.《經濟縱橫》.2013年06期.
[23]趙鵬(2011).基于Copula理論的投資組合風險測度.統計與決策2011年3月.37-40頁.
[24]韋艷華,張世英(2007).多元Copula-GARCH模型及其在金融風險分析上的應用,數理統計與管理,26(3): 432-439
[25]Davide M,Walter V. (2004). Copula Sensitivity in Collateralized Debt Obligations and Basket Default Swaps Pricing and Risk Monitoring[R].
【金融專業論文參考文獻】相關文章:
金融專業論文參考文獻參考02-14
金融專業論文參考文獻范文02-14
2016金融專業論文參考文獻02-14
網絡金融專業論文參考文獻06-18
金融專業畢業論文參考文獻02-05
金融學專業論文參考文獻07-13
金融專業畢業論文參考文獻推薦02-05
2021金融專業畢業論文參考文獻02-12
金融畢業論文參考文獻05-17